las 4 virtudes cardinales de una estrategia

Las 4 virtudes cardinales de una estrategia

En el artículo precedente hemos visto cuales son los 5 elementos de una estrategia, ósea aquellas 5 características que deben estar presentes en cualquier método de trading. Si falta 1 de los 5 elementos, no se puede llamar estrategia y se vuelve un simple clic al azar, en este caso tanto vale lanzar los dados o “seguir la intuición”.

En este artículo, damos un paso adelante y describimos las 4 virtudes cardinales de cada estrategia. Pues sí, nos faltaban los 5 elementos fundamentales: son necesarios, pero no son suficientes, Hay otro paso que debemos hacer para entender si una estrategia funciona o no.

Antes de comentarlas en detalle las enumeraremos, así empezaremos a conocerlas.

  1. Claridad
  2. Univocidad
  3. Integridad
  4. Verificabilidad

1 CLARIDAD

Para empezar, una estrategia debe ser clara, simple y comprensible. De no ser así habrá que parar la estrategia antes de comenzar, es justo por esto por lo que nos referimos al concepto de evidencia.

Aquí tenemos un ejemplo de estrategia clara y evidente: “Compra cuando supere el máximo de la vela precedente”

LAS 4 VIRTUDES CARDINALES DE UNA ESTRATEGIA

(atención, este es un ejemplo intencionadamente simple, en realidad como hemos visto en el artículo precedente esta no es una estrategia completa, porque solo describe los elementos fundamentales 1 y 2, ósea cuando y donde entrar, mientras faltan stop, target y size, pero nos sirve como ejemplo)

La regla es matemática: P(2) > Max(1), ósea la señal empieza cuando el precio se encuentra en la vela 2 superando el máximo de la vela 1. No hay dudas ni posibilidad de error. Se puede hasta colocar una orden pending recién haya cerrado la vela.

¿Quieres un ejemplo de una estrategia que no sea clara? Ahí va: “Compra en la superación del máximo de la vela anterior con el volúmen en aumento”.

¿Cuál es el límite que define volumen en aumento? ¿Cuándo son mayores del 50% de la vela anterior? O ¿Es suficiente el 10%? Y si estamos en un horario de cambios reducidos es porque es la hora de comer, ¿Tiene aún sentido medir el incremento de los volúmenes? Ha hecho falta introducir una condición cualitativa (Volúmenes en aumento) en vez de cuantitativa y la regla se enreda por sí sola.

En la imagen siguiente el incremento de los volúmenes es muy evidente sea en valor absoluto que en valor relativo, pero en otros casos podríamos tener situaciones de incertidumbre.

incremento de Volumen

La segunda regla, aunque parecida a la anterior, no es clara. Para volverla clara, debería ser expresada de manera cuantitativa y bien definida, por ejemplo:  “Volúmenes en aumento del 10% respecto la vela anterior”. Mejor aún si se agrega una condición del estilo “Volúmenes no inferiores a la media de las últimas 10 velas”.

Conclusión: una regla debe ser siempre expresada de manera cuantitativa y medible.

2 UNIVOCIDAD

Esta es una característica un poco más sutil, y se podría confundir con la primera. Para saber qué entendemos por univocidad, haremos unos ejemplos para describir su parte opuesta, ósea ‘ambigüedad.

Ejemplo: en un trend alcista, cerrar las posiciones long a la violación del último mínimo relativo.

En el gráfico siguiente, no es fácil establecer si el mínimo relativo es A o B, no hay suficientes velas a su derecha para establecer si se puede usar como referencia de un nuevo mínimo relativo. En este caso, la formulación del concepto mínimo relativo es ambigua, porque no define cuales son las condiciones que caracterizan la formación de un nuevo mínimo relativo, dejando un área de incertidumbre.

BREAK OUT MINIMO RELATIVO

Para hacer unívoca la misma regla, se debería especificar que el mínimo relativo se actualiza cuando hay como mínimo 3 velas con mínimos superiores a derecha y a izquierda.

3 INTEGRIDAD

Creamos enseguida una premisa importante, a propósito, la tercera cualidad: esta es importante, pero podría ser no necesaria, ósea en algunos casos se podría cerrar un ojo si no es respetada. Me refiero al hecho de que la estrategia sea capaz de describir todos los escenarios de mercado, y sea capaz de dar una respuesta (SI/NO) en cada condición.

Lo explicamos enseguida con un ejemplo.

Supongamos de tener una operación Long que está ya en ganancia y de establecer un trailing stop para la protección de la posición. La regla “cierra la operación cuando el precio toca el Supertrend (10,3)” es clara, unívoca y exhaustiva. Cada cierre de vela se actualiza el cálculo del indicador y vemos enseguida adaptarse al nuevo nivel de inversión del trend, que funciona de stop loss.

super trend

¿Hasta aquí todo claro? Bien, entonces mostraremos un ejemplo donde se complican las cosas.

Supongamos que se establece una orden de entrada a favor del trend después un pullback correctivo, usando los niveles de Fibonacci. Por ejemplo, después un swing alcista, la regla podría ser “al cierre de la vela siguiente al máximo de lo swing, entrada Long al 38% con stop loss en 50%”.

Aparentemente es una regla clara (los nivele se trazan en el gráfico sin posibilidad de error) y unívoca. Sin embargo, podemos encontrarnos en condiciones en que con esta regla no sabemos que hacer. Por ejemplo, ¿Como nos portamos si la vela con que se forma el máximo cierra ya por debajo del 38%? ¿Esperamos todavía el close de la siguiente o entramos enseguida a mercado? Y ¿Si la vela siguiente al máximo de swing se pasa del 50%? ¿Anulamos la señal?

FIBONACCI

Aunque si la regla se expresa de manera clara y medible, hay situaciones gráficas que no pertenecen a las condiciones establecidas, entonces no tenemos nada que nos indique sobre las acciones que se han de cumplir. En este caso, la mejor es no hacer nada, porque la regla no es aplicable en estas condiciones.

En este caso, la estrategia no se desecha, pero su aplicación se reduce y de todos modos revela una formula incompleta porque no tiene en cuenta algunos posibles escenarios.

4 VERIFICABILIDAD

En fin, cualquier estrategia debe ser verificable en datos pasados, para evaluar qué resultado ha generado, sea como serie histórica o simulaciones posteriores.

Sabemos bien que los resultados del pasado no dan alguna garantía sobre el futuro, porque el mercado es en continuo cambio y no se repite nunca de una manera idéntica, de momento el pasado es la única base de datos que tenemos a disposición para hacer simulaciones, pero es un buen punto de partida. Seguramente, si una estrategia nos ha sido familiar en el pasado, no perderemos tiempo a probarla en los mercados reales, ¿correcto?

Hay unas condiciones, pero una estrategia no es verificable a posteriores, o sólo lo es de manera parcial. Puede pasar cuando los datos históricos son insuficientes o no están disponibles.

Este es el caso de estrategias en time frame muy cortos, por ejemplo, gráficos al tick o en 1 minuto. La mayoría de las plataformas contiene un database limitado como número de velas, por lo cual no nos permite ir más atrás del pasado. Supongamos que tenemos un límite de 200 velas: en un gráfico Daily corresponden a 4 años, por lo cual un intervalo de tiempo bastante amplio, pero si se trata de un gráfico M1 son poco más de 3 horas, y las tres horas anteriores o posteriores podrían ser completamente diferentes.

Otro ejemplo es lo de los datos sobre la distribución de los volúmenes (Volume profile). Estos datos se modifican cada tick y no es posible reconstruir la forma del volume profile en un cierto momento del pasado. Incluso, el histograma del VP acumulado diariamente es disponible solo para una serie limitada de días anteriores.

volume profile

 

Supongamos que tenemos a nuestra disposición una cantidad de datos suficientemente detallada y profunda en términos temporales. Con este punto podemos proceder con el análisis de 3 formas:

  • análisis visual del gráfico
  • análisis de los valores OHCL en Excel
  • análisis automatizado

El primer sistema es el más simple e inmediato y constituye también un óptimo entrenamiento para reconocer pattern y condiciones operativas de manera discrecional.

El segundo sistema es más eficiente que el primero, pero introduce algunos elementos de complejidad. La primera cosa que hay que hacer es exportar los datos históricos desde la plataforma e importarlos en una hoja de cálculo, luego hace falta traducir las condiciones operativas en fórmulas recursivas y en conexiones lógicas. Esto se traduce en un trabajo algo exigente, que a menudo desalienta a los traders que tienen poca familiaridad con Excel.

Todavía, la hoja de cálculo ofrece un óptimo soporte porque a través de las tablas pivot permite obtener datos agregados y estadísticas, que con el simple análisis visual no son ni imaginables. Han pasados más de 30 años desde el nacimiento de las primeras hojas de cálculo, y sin embargo aún hoy Excel es un instrumento de trabajo insustituible, también en el ámbito del trading.

El tercer sistema está vinculado a las funciones de backtest y de simulación disponibles en algunas plataformas de trading, por ejemplo, Metatrader, TradeStation, ProRealTime. Según la plataforma, la modalidad de trading simulada es más o menos compleja: a veces es suficiente “juguetear” en el gráfico, otras veces la programación orientada a objetos, otras veces ocurre conocer un lenguaje propio.

Las ventajas de esta tercera modalidad es que los report de performance generados desde las plataformas son muy detallados, Además los códigos usados para la simulación son a menudo útiles para construir expert advisors para usar como generadores de señales operativas, o para establecer una operatividad automatizada.

PARÁMETROS DE PERFORMANCE

Si una estrategia es verificable en el pasado, somos capaces de reconstruir las operaciones que hubiera generado en un cierto intervalo de tiempo en un mercado. Con este punto, aún no somos capaces de valorar la bondad de la estrategia, porque los parámetros de performance son numerosos y hace falta saber qué buscar y cual importancia dar a cada uno de ellos.

CONCLUSIÓN

A veces nos enamoramos de una estrategia porque “nos gusta” o solo porque la hemos aprendido de una fuente auténtica. Se debería invertir el tiempo en testear y evaluar antes de entrar a mercado, acordándonos de verificar que sean respetados los 5 puntos cardinales y las 4 cualidades principales.

Lo sé, es más divertido entrar enseguida a mercado y testar un método en los gráficos en tiempo real, pero si no hay un terreno sólido bajo los pies te arriesga de hundirse repentinamente. Detrás de un trader profesional a menudo se esconde un trabajo minucioso y escrupuloso de un buen analista, en el sentido de analista técnico, no del psicoanalista 😉

 

 

 

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¿Cuales son los elementos de una estrategia?

El fin de este articulo es aclarar definitivamente que se entiende cuando se habla de estrategia operativa en el trading. o por lo menos lo que entiendo yo.

Para hacerlo definiremos los 5 elementos fundamentales de una estrategia, aquellos capaces de guiarnos como un faro en la oscuridad. Una vez definidos estos puntos podremos reconocer una estrategia buena y una mala

1.La Señal

¿Os acordáis de aquella escena en la película “Gladiator” cuando Russell Crowe pronuncia la famosa frase “Cuando dé la señal, que se desate el infierno” ? Esto es !

La señal puede ser de cualquier tipo: un pattern candlestick, un nivel de control sobre un indicador o de un oscilador, un divergencia de los precios, el contacto con una trend line, el nivel de price action, etc. En algunos casos extremos podría ser un SMS desde un servicio de pago, este prefiero ni tomarlo en consideración. Digamos que por el momento no nos interesa cual sea el tipo de señal, lo importante es que haya !!

Pero la señal por si sola no constituye una estrategia. Es simplemente uno de los puntos cardinales, el primero pero no el más importante. Digamos que la señal contesta a la pregunta “¿Cuando entro en acción?”

2.La entrada

El segundo punto fundamental es la entrada verdadera. Este elemento contesta a la pregunta “¿Qué hacer?”, osea indica a cual precio entrar y en cual dirección tomar posición (long o short).

Observamos enseguida que la señal y la entrada no son necesariamente simultáneos ni coincidentes. Pueden estar también muy lejos, sea en términos de precio que de tiempo.

Hacemos un simple ejemplo.

Si establezco mi estrategia en el break-out de un hammer (Pin bar), la señal se da por la vela que representa el pattern, pero la entrada llega al superar el extremo de la misma vela. Por ejemplo en correspondencia de un hammer bullish (alcista), la entrada se ejecuta en el máximo de la vela, que casi siempre es diferente de su close (cierre). En este caso entonces la entrada podrá ser una orden pendiente (buy stop) y la activación podría ocurrir en la vela inmediatamente después, o diferentes velas después. Tendríamos entonces una distancia de precio y una distancia de tiempo entre la señal y la entrada, pero siempre al mismo nivel horizontal.

Claramente, la estrategia debe prever también las condiciones de anulación de la señal (seguiremos hablando de esto más adelante). En el ejemplo del break-out de un hammer, establecemos el nivel de invalidación en el mínimo del pattern, si este ocurriera antes de la entrada en posición.

Hay que hacer una observación a propósito el nivel de entrada. Este puede ser fijo o variable.

En el caso de entrada fija, el precio de entrada es determinado de manera univoca. Este es el caso de la entrada Long en el hammer alcista: recién se completa el pattern, logramos individuar con certidumbre el nivel de entrada, que es igual al HIGH del pattern. En este caso podemos ya establecer una orden condicionada, ósea una orden pendiente, en correspondencia del nivel elegido.

En el caso de entrada variable, tenemos un nivel que depende del precio y/o tiempo, que no es conocido previamente. Por ejemplo, si la estrategia prevé una entrada en swing trading al test de una trendline dinámica, el nivel de entrada es diferente según el momento en el cual el precio toca la trendline, siendo que se trata de una linea oblicua, en la cual el valor cambia en el tiempo.

Este segundo caso necesita una mayor atención en la ejecución, porqué no es posible configurar la entrada a través de una orden pendiente. Tendremos que establecer una entrada a mercado observando el gráfico en real time, o introducir una orden que caduca con el cierre de la vela, de renovar en el caso en que no haya activada la entrada en posición.

3. El Target

El tercer punto fundamental es el target, osea la condición de cierre de un trade en ganancia. Contesta a la pregunta: “¿Donde/Cuando se sale?”. Aquí hay que hacer una clarificación, que vale sea por el target que por el stop: no es dicho que el target corresponda a un nivel de precio conocido con precisión, en cambio podría no corresponder tampoco a un nivel de precio pero a una condición del todo diferente, proveniente de un indicador u otros elementos.

El target puede de hecho ser de 3 tipos fijo, paramétrico o incierto.

  • target fijo: este es el caso más simple, osea aquel en que el target esta a un nivel de precio identificado con claridad en el gráfico. En el ejemplo del pattern hammer, el target puede ser establecido a una distancia igual a la altura del pattern. De esta manera, recién se forma el pattern estamos en condición de identificar sea el nivel de entrada (el HIGH de la vela hammer) que el nivel de target (solo hay que sumar al HIGH la altura del range LOW-HIGH)
  • target paramétrico: este es un caso un poco más complejo el anterior, pero igualmente gestionable. Por ejemplo, el target podría ser distante un numero fijo de pips, pero el nivel de entrada no es establecido. Este es el caso de una operación configurada en el break out de una cuña (wedge): la entrada se ejecuta largo la trend line dinámica y el target es igual a la altura inicial de la figura. Aunque si conocemos en anticipo la distancia del target desde el entry, no podemos configurar el target hasta que no hemos entrados en posición. Una vez entrados en posición, a este punto podemos establecer el target a la distancia prevista.

  • target incierto: en este caso, no es posible conocer en anticipo el nivel del target. Tomamos como ejemplo una operación establecida en swing trading al interno de un canal diagonal: el target corresponde a la trend line opuesta a la de entrada, por lo cual cambia cada vela. Poco a poco que sigue el trade, el target podría alejarse (entonces la ganancia potencial aumenta) o acercarse (entonces la ganancia potencial se reduce).

4.El Stop

Para el stop valen más o meno las mismas consideraciones ya hechas para el target. Éste también contesta  la pregunta:”¿Cuando/donde salir?” solamente que se trata del cierre en perdida (por lo menos al principio).

Durante el trade el stop se puede modificar y según estrategia y del desarrollo del trade tendremos la posibilidad de mover el stop loss al principio en breakeven secundariamente en stop profit.

Hacemos entonces una distinción importante entre la tipología de las ordenes (stop y limit) y el resultado de la operación (loss o profit). Podríamos tener una operación en ganancia donde podemos configurar los niveles de stop y de limit ambos en ganancia, o al contrario podemos tener una operación en perdida en la cual establecemos sea el stop que el limit pero ambos en perdida. En la plataforma MT4 las dos ordenes siguen llamándose stop loss y take profit, pero en realidad podrían ser ambos loss o ambos profit.

Para entender la verdadera diferencia entre una orden stop y una orden limit hace falta recordar una regla muy simple:

una orden stop es establecida en un nivel peor respecto aquel de mercado
una orden limit es establecida en un nivel mejor respecto aquel de mercado

Esta diferencia entre orden stop y limit vale sea para todas las órdenes pending que las órdenes de cierre, sea las órdenes de entrada.

En el ejemplo siguiente, tenemos una posición short que es protegida por dos órdenes pending de cierre: la primera es una orden stop (stop profit) y la segunda una orden limit (take profit).

Si tomamos en consideración una entrada pending, por ejemplo una orden long, la orden buy limit será configurado en un nivel inferior al nivel de mercado (espero de comprar a un precio inferior, osea en mejores condiciones), mientras una orden buy stop en un nivel superior (espero de comprar a un precio superior, osea en peores condiciones).

5. La size

Este es el quinto punto fundamental, que en realidad no hace parte de la estrategia operativa pero pertenece al money managment. Todavía, para abrir un trade hace falta establecer una size de entrada a mercado, por esto consideramos también este elemento al interior de la estrategia operativa. Este elemento corresponde a la pregunta: “¿Con CUANTOS CONTRACTOS se entra a mercado?“, osea “¿Con cual SIZE?“.

Lo que nos importa conocer es que, una vez que hemos individuado el nivel gráfico del stop, la elección de la size está vinculada de manera univoca al riesgo que estamos dispuestos a incurrir. Basta conocer el stop y el riesgo y la size se calcula de consecuencia.

SIZE, STOP, MICRO LOTES, PIPS, CALCULO SIZE

Las cosas se complican cuando el stop no se conoce de manera precisa, osea cuando el stop es paramétrico o incierto. En este caso no es posible asociar al trade un nivel de riesgo fijo y la variabilidad se transfiere en el riesgo. Aquí el discurso se hace más complejo, pero lo profundizaremos dentro del capitulo relativo al money management.

CONCLUSIONES

Para construir una estrategia, hace falta tener elementos suficientes para configurar los 5 puntos fundamentales, osea contestar a estas simple pero fundamentales preguntas:

  1. ¿Cuando se entra?
  2. ¿Dónde se entra?
  3. con ¿Cuantos contratos/lotes se entra?
  4. ¿Cuando/Dónde se sale en profit?
  5. ¿Cuando/Dónde se sale en loss?

Estas informaciones pueden llegar desde diferentes elementos: pattern candlestick, indicadores, correlaciones, etc. A menudo una estrategia se construye con un cocktail de elementos que combinados juntos permiten de contestar en manera exhaustiva a las 5 preguntas.

¿Son suficientes estos 5 puntos fundamentales para construir una estrategia? En realidad no, porqué los 5 elementos a su vez deben respetar 4 virtudes cardinales. Si no son respetadas las 4 virtudes, la estrategia acabará en un coladero. Pero de este argumento hablaremos en el próximo articulo, por lo cual tener paciencia.

 

 

El Tridente de Andrew – guía practica

Hoy vamos a ver una posible aplicación de esta herramienta, posible en cuanto no “oficial” y tampoco la mejor…No soy Andrew

Este articulo ha sido traducido desde diarioditrading.it ( copión 🙂  he pedido permiso  Fabrizio en cuanto de interés general ) mi mejor aliado y donde he podido aprender muchas cosas que siempre que puedo intento transmitirla a vosotros lectores y amigos.

COMO SE TRAZA EL TRIDENTE DE ANDREW

Primero hay que individuar una secuencia de dos movimientos direccionales opuestos, ósea dos swing contrarian. Tomamos como ejemplo el gráfico Daily de GBPUSD. Desde el empiezo del año podemos reconocer claramente  un swing alcista que va desde el punto A hacia el B y un swing bajista desde B hasta el punto C.

 

Largo el segundo swing BC trazamos un segmento que constituye la base del tridente. El punto inicial de la figura es el punto A, desde el cual empieza el Tridente.

Para dibujar el tridente se traza una línea desde A que corta a mitad el segmento BC: esta es la mediana del tridente.
Luego se trazan dos líneas paralelas a la mediana, pasante por B y por C: estas son las paralelas del tridente.

Generalmente, las plataformas gráficas proporcionan una herramienta automática que traza la figura seleccionando sucesivamente con un clic los 3 puntos A, B y C. En MT4 y en ProRealTime, el Tridente de Andrew se encuentra fácilmente en las herramientas disponibles.

COMO SE USA EL TRIDENTE DE ANDREW

Una vez trazada la figura, se usan las trendline dinámicas para definir dos canales diagonales, de usar como áreas de swing trading:

> en el canal inferior (ese entre la mediana y la paralela inferior), la paralela funciona de soporte dinámico y la mediana actúa como resistencia dinámica

> en el canal superior (aquel entre la mediana y la paralela superior) es el opuesto: la paralela actúa como resistencia dinámica y la mediana como soporte dinámico

Operativamente hablando, se establecen operaciones del tipo stop&reverse, con cierre en target y inversión de la posición en los limites del canal.

Ejemplo: cuando el Cable (GBPUSD) se ha acercado  a la paralela inferior, ha dado una ocasión de entrada Long. Desde el punto D, el Cable ha marcado una subida de 5 figuras, ósea 500 PIPs. Parecen pocos?

INCUMPLIMIENTO Y CANCELACIÓN DE LA FIGURA

Cambio de canal

> cuando el precio rompe la mediana central, se mueve la operativa desde un canal a otro y se cambia la función de la mediana desde soporte a resistencia y viceversa.

Ruptura de la figura

> cuando el precio cierra por encima la paralela superior o por debajo la paralela inferior, la figura pierde su validez.

Repetida violación de la mediana

>  si el precio cruza ripetutamente la mediana sin encaminarse hacia las paralelas, el canal es invalidado y la figura pierde validez.

EJEMPLO OPERATIVO

Volvemos al gráfico GBPUSD

En este momento nos encontramos en medio del canal inferior, por lo cual no hay aún condiciones operativas. Esperamos de llegar en correspondencia de las diagonales del tridente, para decidir que hacer.

SEÑAL LONG

Cuando llegaremos cerca la paralela inferior en el punto F, tendremos una señal de entrada Long (compra). Esta operación tiene como target la mediana central y como stop unos PIPs por debajo la diagonal inferior. La ventaja de esta operación es que el target aumenta con el tiempo y el stop se reduce, osea la proporción riesgo/beneficio mejora con el pasar del tiempo.

SEÑAL SHORT

Si el precio llega en el área marcada con E, se trata de una señal de entrada short. En aquel punto será el caso de cerrar eventuales posiciones Long y valutar una entrada short. El target de esa operación short es la paralela inferior. Hace falta observar que la operación short es contra trend y proporciona una proporción riesgo/beneficio que empeora con el pasar del tiempo y la duración de la misma operación, de hecho el target (la diagonal inferior) se acerca y el stop (por encima de unos PIPs a la mediana) se aleja.

tridente de Andrews

En cada caso sabemos que hacer si llegará en E o en F

En F podemos abrir operaciones Long a favor del trend
En E podemos cerrar operaciones Long y eventualmente abrir operaciones short contra trend

FUNCIONA?

Si tenéis ganas de hacer un poco de análisis gráfica, podéis probar a trazar el tridente en los principales mercados W1, D1 o H1 y verificar cuantas veces el swing trading al interior del tridente se ha verificado como un sistema eficaz.

Pero no preguntarme de daros la respuesta pre confeccionada…

Primero porque os quitaría el placer de la experimentación y del descubrimiento  😉

Segundo, porqué deberíamos poneros de acuerdo sobre el significado de “funciona”. Depende de la gestión de los stop, del money management, del mercado analizado, del time frame, y luego haría falta confrontar el WIN% (win ratio) , RAPAL, max DD%, etc…

Espero que esta lectura ha sido de gran ayuda. Para cualquier aclaración u otros comentarios pasaré a todas las preguntas directamente a Sir Andrew  😀


 

Performance 6º mes de Spread Trading

Hola, la cuenta en modalidad Spread Trading sigue viva   😉 Solamente que estando actualizando por otros medios no he actualizado el Blog !

Aqui el post al 2ºmes de vida de la misma cuenta http://diariodetrading.es/permormance-2o-mes-de-spread-trading/

Primero publico una imagen de la rentabilidad llegada al 11 de Febrero aprox.performance spread trading para quedar a boca abierta ciertamente tratándose de operatividad manual y sinceramente sin mucho estrés . El DrawDown del 25% no me corresponde (porque en la pestaña DrawDown no llega a tanto, llega al -9,89%) pero bueno si así pone que debo hacer.

Pero vamos a ver qué ha pasado después y porqué. Podemos observar una fuerte bajada en poco tiempo y aquí sí hubo un DD% mayor del 10% un -15% en realmente muy pocas operaciones, vamos a ver porqué…

Al haber llegado a 16.000$ después un par de trades empecé a operar con 15.000$ en algunos casos apalancando a X2 (30.000$) error de los errores dejar correr las pérdidas mientras que hubiera tenido que cerrar recién o lo spread ratio saliera de las Bandas o haber usado como mucho 1,5 veces el stop económico que he usado en los trades precedentes con 10.000$ mientras que no hice ni una ni el otro y solo toqué el +61% unos días volviendo con los pies en tierra pero soy seguro que volveré por allí.

Bueno como vemos desde el gráfico voy recuperando, dejo unas capturas más, en fin un mes en pérdida no duele tanto…  (si la tendencia del Balance sigue así )

performance a marzo

Marzo anticipado claro…

Hasta finales de Marzo si no hay nuevos máximos a brindar.

Si quieres entrar en el Spread Trading Club te espero aquí —> http://diariodetrading.es/spread-trading/